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招聘岗位：量化研究员—— AI模型与AI Agent赋能量化研究员（美股策略方向，实习生）
目前团队有来自于清华、北大、中科院大学博士和国外知名大学硕士，有资深从业人员带队。
君理资本成立于2016年，是一家由拥有公募基金、国内大中型券商、头部私募等金融机构的资深行业人员组建，拥有中国证券业协会颁发的私募证券投资基金管理人牌照、证券类私募投顾资格牌照的专业投资机构。
自成立以来，君理资本多次获得包括中信建投、方正证券、中国银行举办的业内权威奖项（中国银行半年度最佳新锐基金管理人，方正证券“芳华杯”CTA策略第三季度冠军，中信建投“潜龙杯”第三季度季军等优异表现），同时凭借出色的研究分析及业绩表现，受邀在券商公众平台、头部金融数据服务平台举办专题分享。
新的一年，君理资本将专注全球大类资产配置，涵盖股票、债券、大宗商品、外汇、金融衍生品等多种资产类别。凭借广泛的行业经验和深厚的市场洞察，坚持风险控制与收益平衡原则，实现投资组合的长期稳健回报。

岗位职责：
1）围绕美股市场，负责 AI 模型 / AI Agent 在量化研究流程中的应用，包括数据处理、因子挖掘、回测分析和研究报告生成；
2）参与构建研究 Agent、回测 Agent、日志诊断 Agent、内部 RAG 知识库等工具，提高研究效率和策略迭代速度；
3）使用 ML / DL / RL / LLM 等方法，研究美股期权、趋势类策略、Pairs Trading、市场状态识别和执行优化；
4）配合实盘项目负责人，将模型结果落地到策略、风控或执行模块；
5）参与数据清洗、特征工程、模型训练、调参、评估、可视化和复盘；
6）跟踪前沿 AI 模型与 Agent 框架，并完成复现、验证和内部应用。

任职要求：
学历背景：
1）本科及以上学历；
2）计算机、人工智能、数学、统计、运筹、金融工程等专业优先，包括但不限于：
计算机科学与技术 / 软件工程
人工智能 / 机器学习 / 深度学习
数学 / 统计学 / 运筹学
金融工程 / 量化金融

技术能力要求：
1）熟悉 Python 及常用数据科学工具；
2）熟悉以下至少一项：ML、DL、RL、LLM、Transformer、AI Agent；
3）熟悉 PyTorch / TensorFlow / Scikit-Learn / HuggingFace / LangChain 等框架者优先；
4）能完成数据清洗、特征构建、模型训练、模型评估和实验复盘；
5）了解时间序列建模、NLP、RAG、Agent Workflow、walk-forward validation 等方法；
6）对美股量化交易、期权策略、趋势类策略、统计套利或自动化研究流程有兴趣。

加分项：
1）有 AI Agent、RAG、代码生成智能体或 LLM 应用项目经验；
2）有时间序列预测、市场状态识别、执行优化或 RL 交易环境项目经验；
3）有论文、比赛、开源项目或高质量课程项目；
4）熟悉美股、ETF、期权、趋势跟踪、Pairs Trading、统计套利或高频数据；
5）熟悉 Linux、SQL、Redis、ClickHouse、Kafka、Docker 等工具；
6）有金融量化发展意愿，能从数据基建和模型验证做起。

岗位方向：
1）美股量化研究；
2）美股期权策略研究；
3）趋势类策略研究；
4）Pairs Trading / Statistical Arbitrage。


待遇：
1）实习博士补贴 500 元/日，硕士350元/日 ，优秀的本科生也欢迎加入；
2）入职时间：即日可进；
3）工作地点：北京，成都。

简历投递：HR@junlicapital.cn
联系方式：
北京办公室：李小瓦 13601007191
成都办公室：王政翔 18080042310

公司网址：https//www.junlifinance.com